Tema 04 - Análisis Exploratorio de Datos

Ejercicio Práctico 2: tidyquant

Autores/as
Afiliación

Pedro Albarrán

Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico. Universidad de Alicante

Alberto Pérez

Introducción a tidyquant

La biblioteca tidyquant integra análisis financiero con el ecosistema tidyverse, facilitando la obtención, transformación y visualización de datos económicos y financieros.

Obtener datos económicos de FRED

FRED (Federal Reserve Economic Data) proporciona miles de series económicas. Ejemplo: PIB de España.

# Obtener datos de PIB español
pib_esp <- tq_get("CLVMNACSCAB1GQES",
                  get = "economic.data",
                  from = "2000-01-01")

# Visualizar evolución
ggplot(pib_esp, aes(x = date, y = price)) +
  geom_line()

Cómo encontrar series FRED:

  1. Busca en fred.stlouisfed.org
  2. Identifica el “símbolo” o código de la serie (ej: “UNRATE” para tasa de desempleo USA)
  3. Usa ese código en tq_get()

Obtener datos financieros

Para acciones, identifica el símbolo en Yahoo Finance.

# Obtener datos de dos empresas tecnológicas (Apple y Microsoft)
tech_stocks <- tq_get(c("AAPL", "MSFT"),
                      get = "stock.prices",
                      from = "2020-01-01")

# Gráfico de precios de cierre
tech_stocks %>%
  ggplot(aes(x = date, y = close, color = symbol)) +
  geom_line()

Visualizaciones especializadas

tidyquant incluye gráficos financieros específicos:

Gráficos de velas (candlestick)

Muestran apertura, cierre, máximo y mínimo diarios:

tech_stocks %>%
  filter(symbol == "AAPL", year(date) == 2024) %>%
  ggplot(aes(x = date, y = close)) +
  geom_candlestick(aes(open = open, high = high,
                       low = low, close = close))

Medias móviles

Suavizan tendencias de corto y largo plazo:

tech_stocks %>%
  filter(symbol == "AAPL", year(date) >= 2023) %>%
  ggplot(aes(x = date, y = close)) +
  geom_candlestick(aes(open = open, high = high,
                       low = low, close = close)) +
  geom_ma(ma_fun = SMA, n = 50, color = "blue") +  # Media móvil 50 días
  geom_ma(ma_fun = SMA, n = 200, color = "red")    # Media móvil 200 días

Tu Ejercicio

Una consultora económica necesita analizar la relación entre indicadores macroeconómicos europeos y el comportamiento del mercado de valores. Tu tarea es realizar un análisis exploratorio integrando datos económicos y financieros.

Parte 1: Datos Económicos (FRED)

Tarea 1.1: Obtener series económicas

Descarga las siguientes series económicas de la zona euro o países específicos:

  1. Tasa de desempleo de la zona euro o un país europeo
  2. Índice de precios al consumo (IPC) o inflación
  3. Tipo de interés de referencia del BCE o equivalente

Tarea 1.2: Análisis univariante

  • Para cada serie económica:

    • Visualiza su evolución temporal completa
    • Calcula estadísticos descriptivos básicos en todo el periodo y en los últimos 5 años
  • Describe brevemente qué patrones observas en cada serie: ¿tendencias? ¿estacionalidad? ¿cambios bruscos?

Parte 2: Datos Financieros

Tarea 2.1: Obtener datos de acciones

Selecciona 3 empresas europeas de sectores diferentes. Puedes elegir de:

  • Banca: Santander, BBVA, Deutsche Bank
  • Energía: Iberdrola, Repsol, TotalEnergies
  • Tecnología: SAP, ASML, Infineon
  • Consumo: Inditex, LVMH, Unilever

Tarea 2.2: Análisis de precios

  • Para cada empresa:

    • Crea un gráfico de velas para los últimos 6 meses
    • Añade medias móviles (50 y 200 días) al gráfico completo
    • Calcula estadísticos descriptivos del precio de cierre
    • Identifica períodos de alta/baja volatilidad

Tarea 2.3: Rendimientos

  • Calcula los rendimientos diarios (% cambio en precio de cierre) para cada empresa:

  • Analiza y compara la distribución de rendimientos

  • Analiza y compara la volatilidad

Parte 3: Integración de Datos Económicos y Financieros

Tarea 3.1: Preparar datos mensuales

Agrega tanto datos económicos como financieros a frecuencia mensual:

Tarea 3.2: Combinar datasets

Une los datos económicos y financieros por fecha (mes/año):

Tarea 3.3: Análisis de covariación

Analiza las relaciones entre variables económicas y precios de acciones:

  1. Matriz de correlación: ¿Cómo se correlacionan las variables?
  1. Gráficos de dispersión: Relaciones específicas de interés
  1. Series temporales superpuestas:

Visualiza cómo evolucionan juntas una variable económica y un precio (usando dos ejes Y si es necesario):

  • ¿Qué relaciones observas? ¿Son intuitivas o sorprendentes? ¿Alguna relación inversa?

Entrega del ejercicio

Rellenad este FORMULARIO con vuestros datos y subid

  • vuestro archivo de .qmd

  • el resultado de renderizarlo: bien un archivo autocontenido .html (o .pdf o .docx) o bien un archivo .html y el directorio relacionado con el mismo nombre; en ambos casos, se recomienda comprimir todo para enviarlo.

IMPORTANTE: el nombre de los ficheros que subáis DEBE seguir el siguiente formato que incluye vuestro número de DNI: ej.,

  • Tema04ej2_123456789.qmd

  • Tema04ej2_123456789.html

  • Tema04ej2_123456789.zip